Az Watereaton algoritmikus szigort alkalmaz az olyan piaci adatoknál, amelyeket a legtöbb portfólió nem tud időben feldolgozni. Az output nem a hozamok előrejelzése, hanem a kockázat, a kitettség és a portfólió viselkedésének strukturált, napi képe.
Bizonyítékokon alapuló döntéshozatalra készült, nem spekulatív jelzésekre.
Az árhírfolyamok, a láncon belüli tevékenység, a tőzsdei áramlások és a makrohírek folyamatosan mozognak, gyakran ellentmondanak egymásnak ugyanazon kereskedési munkameneten belül. Egyéni befektető, vagy akár egy jó forrásokkal rendelkező családi iroda számára ennek a mennyiségnek a manuális szűrése nem praktikus.
Az eredmény ismerős: a döntések részleges információ alapján születnek, vagy egyáltalán nem. Az Watereaton arra a feltevésre épült, hogy a probléma ritkán az adatok hiánya, hanem a strukturált, megismételhető elemzés hiánya, amelyet következetesen, nap mint nap alkalmaznak rá.
Az Watereaton alapját képező modelleket nem úgy tervezték, hogy piaccsúcsnak vagy alsónak nevezzék. Arra tervezték őket, hogy azonosítsák, mikor növekszik a portfólió kockázata, mikor változnak az eszközök közötti korrelációk, és amikor a kitettség már nem egyezik a befektető által megadott toleranciával.
Minden ügyfél ugyanazt a jelentést kapja, ugyanazon ütemezés szerint, függetlenül attól, hogy az adott napon hogyan teljesítettek a piacok. A kedvező időszakokról nincs szelektív jelentés.
Az átláthatóság itt azt jelenti, hogy a jelentés az elsődleges termék. Nincs külön marketing műszerfal, amely más, kedvezőbb képet mutatna.
Az árazási, a likviditási és a láncon belüli adatok több tőzsdéről és forrásból származnak, majd egységes, konzisztens adatkészletbe kerülnek. Ez a lépés önmagában jelentős mennyiségű zajt távolít el, mivel egyetlen cserefolyamat sem kezelünk teljes képként.
Statisztikai modelleket használnak annak meghatározására, hogy egy eszköz vagy portfólió valószínűleg hogyan viselkedik változó körülmények között – nem pedig egy konkrét ár előrejelzésére. A megkülönböztetés számít: az output egy valószínűségekkel súlyozott kockázati kép, amely alkalmas a tervezésre, nem pedig a kereskedés célpontja.
Ahol a modellek megemelkedett kockázatot azonosítanak – például az állítólagos diverzifikált részesedések közötti növekvő korrelációt –, ez a napi jelentésben elég kontextusba kerül ahhoz, hogy a befektető cselekedni tudjon, vagy szándékosan úgy döntsön, hogy nem.
Ha szeretné látni, hogyan áll a napi jelentés, mielőtt bármilyen kötelezettséget vállalna, csapatunk egy reprezentatív portfólió alapján készít mintát. Ehhez a kérelemhez semmilyen kötelezettség nem kapcsolódik.