Watereaton past algoritmische nauwkeurigheid toe op marktgegevens die de meeste portefeuilles niet op tijd kunnen verwerken. De output is geen rendementsvoorspelling, maar een gestructureerd, dagelijks beeld van risico, blootstelling en portefeuillegedrag.
Gebouwd voor op bewijs gebaseerde besluitvorming, niet voor speculatieve signalen.
Prijsfeeds, on-chain-activiteiten, valutastromen en macronieuws zijn voortdurend in beweging en spreken elkaar vaak tegen binnen dezelfde handelssessie. Voor een individuele investeerder, of zelfs voor een family office met voldoende middelen, is het handmatig filteren van dit volume onpraktisch.
Het resultaat is bekend: beslissingen worden genomen op basis van gedeeltelijke informatie, of helemaal geen beslissingen. Watereaton is gebouwd vanuit het uitgangspunt dat het probleem zelden een gebrek aan gegevens is, maar een gebrek aan gestructureerde, herhaalbare analyses die er dag na dag consequent op worden toegepast.
De modellen die ten grondslag liggen aan Watereaton zijn niet ontworpen om markttop- of -bodems te noemen. Ze zijn bedoeld om vast te stellen wanneer het portefeuillerisico toeneemt, wanneer de correlaties tussen activa verschuiven en wanneer de blootstelling niet langer overeenkomt met de door de belegger aangegeven tolerantie.
Elke klant ontvangt hetzelfde rapport, uitgegeven volgens hetzelfde schema, ongeacht hoe de markten die dag presteerden. Er wordt niet selectief gerapporteerd over gunstige perioden.
Transparantie betekent hier dat het rapport het primaire product is. Er is geen apart marketingdashboard dat een ander, gunstiger beeld laat zien.
Prijs-, liquiditeits- en on-chain-gegevens worden uit meerdere beurzen en bronnen gehaald en vervolgens samengevoegd in één enkele, consistente dataset. Deze stap alleen al verwijdert een aanzienlijke hoeveelheid ruis, aangezien geen enkele uitwisselingsfeed als een compleet beeld wordt behandeld.
Statistische modellen worden gebruikt om te identificeren hoe een actief of portefeuille zich waarschijnlijk zal gedragen onder variërende omstandigheden – niet om een specifieke prijs te voorspellen. Het onderscheid is van belang: de output is een waarschijnlijkheidsgewogen risicobeeld, geschikt voor planning, en niet een doelwit om tegen te handelen.
Waar de modellen een verhoogd risico identificeren – een toenemende correlatie tussen zogenaamd gediversifieerde beleggingen bijvoorbeeld – komt dit naar voren in het dagelijkse rapport met voldoende context voor een belegger om ernaar te handelen, of om bewust te besluiten dit niet te doen.
Als u wilt zien hoe een dagrapport eruit ziet voordat u enige toezegging doet, kan ons team een voorbeeld regelen op basis van een representatief portfolio. Aan dit verzoek zijn geen verplichtingen verbonden.