Watereaton bruker algoritmisk strenghet til markedsdata som de fleste porteføljer ikke kan behandle i tide. Produksjonen er ikke en prognose for avkastning, men et strukturert, daglig syn på risiko, eksponering og porteføljeadferd.
Bygget for evidensbasert beslutningstaking, ikke spekulative signaler.
Prisstrømmer, aktivitet i kjeden, valutastrømmer og makronyheter beveger seg kontinuerlig, og motsier ofte hverandre i samme handelsøkt. For en individuell investor, eller til og med et familiekontor med gode ressurser, er det upraktisk å filtrere dette volumet manuelt.
Resultatet er kjent: beslutninger tatt på delvis informasjon, eller ingen beslutninger i det hele tatt. Watereaton ble bygget på forutsetningen om at problemet sjelden er mangel på data, men mangel på strukturert, repeterbar analyse brukt på det konsekvent, dag etter dag.
Modellene som ligger til grunn for Watereaton er ikke designet for å kalle markedet topper eller bunner. De er designet for å identifisere når porteføljerisikoen øker, når korrelasjonene mellom eiendeler skifter, og når eksponeringen ikke lenger samsvarer med en investors uttalte toleranse.
Hver klient mottar den samme rapporten, utstedt på samme tidsplan, uavhengig av hvordan markedene presterte den dagen. Det er ingen selektiv rapportering av gunstige perioder.
Åpenhet betyr her at rapporten er hovedproduktet. Det er ikke noe eget markedsføringsdashbord som viser et annet, mer gunstig bilde.
Prising, likviditet og kjededata hentes fra flere børser og kilder, og avstemmes deretter til et enkelt, konsistent datasett. Dette trinnet alene fjerner en betydelig mengde støy, siden ingen enkelt utvekslingsfôr behandles som et fullstendig bilde.
Statistiske modeller brukes til å identifisere hvordan en eiendel eller portefølje sannsynligvis vil oppføre seg under forskjellige forhold - ikke for å forutsi en spesifikk pris. Skillet er viktig: produksjonen er et sannsynlighetsvektet risikobilde, egnet for planlegging, snarere enn et mål å handle mot.
Der modellene identifiserer forhøyet risiko - økende korrelasjon mellom antatt diversifiserte beholdninger, for eksempel - dukker dette opp i den daglige rapporten med nok kontekst til at en investor kan handle på det, eller å bestemme seg for bevisst å la være.
Hvis du ønsker å se hvordan en daglig rapport lyder før du forplikter deg, kan teamet vårt arrangere et utvalg basert på en representativ portefølje. Det er ingen forpliktelse knyttet til denne forespørselen.