Watereaton stosuje rygor algorytmiczny do danych rynkowych, których większość portfeli nie jest w stanie przetworzyć na czas. Wynikiem nie jest prognoza zysków, ale ustrukturyzowany, codzienny obraz ryzyka, ekspozycji i zachowania portfela.
Stworzony z myślą o podejmowaniu decyzji w oparciu o dowody, a nie sygnały spekulacyjne.
Dane dotyczące cen, aktywność w łańcuchu, przepływy giełdowe i wiadomości makro zmieniają się w sposób ciągły, często sprzeczne ze sobą w ramach tej samej sesji giełdowej. Dla indywidualnego inwestora, czy nawet dobrze wyposażonego biura rodzinnego, ręczne filtrowanie tego wolumenu jest niepraktyczne.
Rezultat jest znany: decyzje podejmowane na podstawie częściowych informacji lub w ogóle żadnych decyzji. Watereaton został zbudowany w oparciu o założenie, że problemem rzadko jest brak danych, ale brak ustrukturyzowanej, powtarzalnej analizy stosowanej konsekwentnie, dzień po dniu.
Modele leżące u podstaw Watereaton nie są zaprojektowane tak, aby wyznaczać szczyty lub dna rynku. Mają one na celu identyfikację, kiedy ryzyko portfela rośnie, kiedy zmieniają się korelacje między aktywami i kiedy ekspozycja nie odpowiada już określonej tolerancji inwestora.
Każdy klient otrzymuje ten sam raport, wydawany według tego samego harmonogramu, niezależnie od tego, jak rynki zachowywały się danego dnia. Nie ma selektywnego raportowania korzystnych okresów.
Przejrzystość oznacza tutaj, że raport jest produktem podstawowym. Nie ma osobnego dashboardu marketingowego pokazującego inny, korzystniejszy obraz.
Dane dotyczące cen, płynności i całego łańcucha są pobierane z wielu giełd i źródeł, a następnie uzgadniane w jeden, spójny zbiór danych. Już sam ten krok usuwa znaczną ilość szumu, ponieważ żaden pojedynczy kanał wymiany nie jest traktowany jako pełny obraz.
Modele statystyczne służą do określenia, jak składnik aktywów lub portfel prawdopodobnie zachowa się w różnych warunkach, a nie do przewidzenia konkretnej ceny. To rozróżnienie ma znaczenie: wynikiem jest obraz ryzyka ważony prawdopodobieństwem, odpowiedni do planowania, a nie cel, przeciwko któremu można handlować.
Tam, gdzie modele identyfikują podwyższone ryzyko – na przykład rosnącą korelację między rzekomo zdywersyfikowanymi holdingami – jest to ujawniane w raporcie dziennym z wystarczającym kontekstem, aby inwestor mógł podjąć odpowiednie działania lub świadomie zdecydować się tego nie robić.
Jeśli przed podjęciem jakichkolwiek zobowiązań chcesz zobaczyć, jak wygląda raport dzienny, nasz zespół może przygotować próbkę w oparciu o reprezentatywne portfolio. Z żądaniem tym nie wiąże się żaden obowiązek.