Watereaton aplikuje algoritmickú prísnosť na trhové údaje, ktoré väčšina portfólií nedokáže spracovať včas. Výstupom nie je prognóza výnosov, ale štruktúrovaný, denný pohľad na riziko, expozíciu a správanie portfólia.
Vytvorené pre rozhodovanie založené na dôkazoch, nie pre špekulatívne signály.
Cenové kanály, aktivita v reťazci, výmenné toky a makrosprávy sa neustále pohybujú, pričom si v rámci tej istej obchodnej relácie často protirečia. Pre individuálneho investora alebo dokonca dobre vybavenú rodinnú kanceláriu je manuálne filtrovanie tohto objemu nepraktické.
Výsledok je známy: rozhodnutia prijaté na základe čiastkových informácií alebo žiadne rozhodnutia. Watereaton bol postavený na predpoklade, že problémom je zriedkavo nedostatok údajov, ale nedostatok štruktúrovanej, opakovateľnej analýzy, ktorá sa naň aplikuje dôsledne, deň čo deň.
Modely podporujúce Watereaton nie sú navrhnuté tak, aby označovali vrcholy alebo spodky trhu. Sú navrhnuté tak, aby identifikovali, kedy riziko portfólia rastie, kedy sa korelácie medzi aktívami menia a kedy expozícia už nezodpovedá investorom stanovenej tolerancii.
Každý klient dostane rovnakú správu, vydanú podľa rovnakého harmonogramu, bez ohľadu na to, ako sa trhom v daný deň darilo. Neexistuje selektívne vykazovanie priaznivých období.
Transparentnosť tu znamená, že správa je primárnym produktom. Neexistuje žiadny samostatný marketingový panel zobrazujúci iný, priaznivejší obraz.
Údaje o cenách, likvidite a reťazci sa získavajú z viacerých búrz a zdrojov a potom sa porovnávajú do jedného konzistentného súboru údajov. Tento krok sám o sebe odstraňuje značné množstvo šumu, pretože žiadny jednotlivý výmenný kanál sa nepovažuje za úplný obraz.
Štatistické modely sa používajú na identifikáciu toho, ako sa aktívum alebo portfólio bude pravdepodobne správať za rôznych podmienok – nie na predpovedanie konkrétnej ceny. Na rozdiele záleží: výstupom je obraz pravdepodobnosti váženého rizika, vhodný na plánovanie, a nie cieľ, s ktorým sa obchoduje.
Tam, kde modely identifikujú zvýšené riziko – napríklad rastúcu koreláciu medzi údajne diverzifikovanými držbami – sa to objaví v dennej správe s dostatočným kontextom na to, aby investor podľa toho konal alebo sa úmyselne rozhodol nekonať.
Ak by ste chceli pred prijatím akéhokoľvek záväzku vidieť, ako vyzerá denná správa, náš tím vám môže zariadiť vzorku na základe reprezentatívneho portfólia. S touto žiadosťou nie je spojená žiadna povinnosť.