Watereaton, çoğu portföyün zamanında işleyemeyeceği piyasa verilerine algoritmik titizlik uygular. Çıktı bir getiri tahmini değil, yapılandırılmış, günlük risk, risk ve portföy davranışı görünümüdür.
Spekülatif sinyaller için değil, kanıta dayalı karar verme için tasarlandı.
Fiyat beslemeleri, zincir içi aktivite, döviz akışları ve makro haberler sürekli olarak hareket eder ve çoğu zaman aynı işlem seansında birbiriyle çelişir. Bireysel bir yatırımcı, hatta iyi kaynaklara sahip bir aile ofisi için bu hacmi manuel olarak filtrelemek pratik değildir.
Sonuç tanıdık: Kararlar kısmi bilgiye göre veriliyor ya da hiç karar alınmıyor. Watereaton, sorunun nadiren veri eksikliğinden kaynaklandığı, ancak her gün tutarlı bir şekilde uygulanan yapılandırılmış, tekrarlanabilir analiz eksikliği olduğu önermesi üzerine inşa edilmiştir.
Watereaton'in temelini oluşturan modeller, piyasanın zirvelerini veya diplerini çağırmak için tasarlanmamıştır. Portföy riskinin ne zaman arttığını, varlıklar arasındaki korelasyonların ne zaman değiştiğini ve riskin artık yatırımcının beyan ettiği toleransla eşleşmediğini tespit etmek için tasarlanmıştır.
Her müşteri, piyasaların o gün nasıl performans gösterdiğine bakılmaksızın, aynı programa göre yayınlanan aynı raporu alır. Uygun dönemlere ilişkin seçici bir raporlama bulunmamaktadır.
Burada şeffaflık, raporun birincil ürün olduğu anlamına gelir. Farklı, daha olumlu bir tablo gösteren ayrı bir pazarlama panosu yoktur.
Fiyatlandırma, likidite ve zincir içi veriler birden fazla borsa ve kaynaktan alınıyor ve ardından tek, tutarlı bir veri kümesinde uzlaştırılıyor. Hiçbir değişim beslemesi tam bir resim olarak ele alınmadığından, bu adım tek başına önemli miktarda gürültüyü ortadan kaldırır.
İstatistiksel modeller, belirli bir fiyatı tahmin etmek için değil, bir varlığın veya portföyün değişen koşullar altında nasıl davranacağını belirlemek için kullanılır. Aradaki fark önemlidir: Çıktı, ticaret yapılacak bir hedeften ziyade, planlamaya uygun, olasılık ağırlıklı bir risk tablosudur.
Modellerin yüksek riski (örneğin, çeşitlendirilmiş varlıklar arasında artan korelasyon) tespit ettiği durumlarda, bu durum, bir yatırımcının buna göre hareket etmesi veya kasıtlı olarak yapmamaya karar vermesi için yeterli bağlamla birlikte günlük raporda ortaya çıkıyor.
Herhangi bir taahhütte bulunmadan önce günlük raporun nasıl okunduğunu görmek isterseniz ekibimiz temsili bir portföye dayalı bir örnek düzenleyebilir. Bu talebe bağlı herhangi bir yükümlülük bulunmamaktadır.